Тестирование форекс-стратегий

Как я ранее уже писал, условимся рассматривать движение цены валютной пары на рынке форекс подобно случайной величине с вероятностью повышения или понижения 50 на 50. Углубляться в строгое доказательство этого тезиса смысла нет. Количество противников такого взгляда слишком велико. Ломать копья здесь я не намерен. Хочу лишь расставить приоритеты дальнейший рассуждений.

Итак, в любой момент времени цена может подскочить или рухнуть на сто (двести) пунктов с одинаковой вероятностью. В таком случае, ставится под сомнение значительная часть исследований и наработок так называемой "науки" тех.анализ. Действительно, при таком раскладе основополагающие понятия перекупленности и перепроданности лишаются всякого смысла. Моментумы, дивергенции, сглаживание средними и прочие конструкционные модели прогнозирования превращаются в ненужный и бесполезный хлам, лишь вводящий в заблуждение трейдера.

Если взглянуть трезво на всю эту абракадабру тех.анализа то можно сделать два вывода - после определенного (насколько определенного?) движения должен быть откат и после некоторого (которого?) периода флэта должно быть движение. Все общедоступные индикаторы заточены под эти постулаты тех.анализа. А на самом деле цена бивалюты никому ничего не должна. Она движется в зависимости от спроса и предложения на межбанке (по крайней мере нас так учат). А спрос и предложение формируют ну никак уж не свободные участники рынка. Речь идет, естественно, не о нас с вами, и даже не о центробанке страны Зимбабве (Замечательная, кстати, страна была). А речь идет о профессиональных игроках, которые в глаза не видели понятия перекупленности и перепроданности. Зато они прекрасно видят наши с вами стопы. Ну не наши, конечно. А нормальные такие стопы. Серьезных таких контор. Многомилиардные. А нам приходится лишь наблюдать за тем, как кто-то погнал в течении часа пару евро/доллар на триста пунктов вверх и так же бодренько спустил ее назад. Многие из нас переживут такие движения? Многие. А многие еще и заработают, кто-то по 40, кто-то по 100, а единицы срубят и все триста пипсов. Но ровно половина сольет свою ставку на такой движухе. И не только сольются наши копейки, но и серьезные намерения серьезных контор. Но да разговор не о том.

Никто не знает о принципах формирования спроса и предложения. Знаем лишь, что рыночные законы на нем не действенны. По причине нечестного банковского сговора или же рынок Форекс вырос до таких размеров, что "индекс настроений потребителей/продавцов" не работает. Но факт остается фактом. Форекс на настоящее время совсем не тот, что был в начале своего существования, когда действительно работали и моментумы и пересечение средних показывали реальные преобладающие настроения на рынке.

Но что же делать нам в этих услових? Ведь кто-то же выигрывает?! Кто-то же угадывает те самые выбросы change валют. И вряд-ли они ориентируются на рыночные индикаторы и новостные потоки. Остается два варианта: либо обладать даром предвидения либо подчинить себе закон случайных процессов. Первое нам не светит, а вот со вторым надо разбираться. (Есть, кстати, еще один вариант. Вернуться в прошлое лет этак на тридцать и косить зеленую капусту от души :))

Итак, случайные процессы. Существует множество стратегий игры, построенных на понятии случайного движения цены. Одна из них - это метод Мартингейла. Суть заключается в двойном увеличении ставки в случае проигрыша и неизменности базовой ставки в случае выигрыша. Проблема в требуемом залоге и допустимом уровне риска на серию проигрышей. Стратегия замечательно отрабатывает на тесте исторических котировок при достаточно небольшом риске на серию проигрышей. Только одно НО. Это при условии отсутствия спреда. При наличии оного все разваливается на ста сделках.

Остается решить задачу уменьшения значимости спреда. Один из замечательных вариантов - безразмерный депозит. Бессмысленно. Другой вариант - нивелирование спреда путем разноса стопа и тейка относительно текущей цены пунктов на тысячу-две. Тогда значимость спреда падает с 2% при стандартных стопах в 100 пунктов до 0,2 % при стопе в 1000 пунктов. Но ждать движений по тысячу пунктов долго и, как ни крути, 0,2 % это ой как много. Единственный приемлемый вариант - это возможность управлять плечом и совершать сделки одной сотой лота. Это возможно на микрофорексе. Пока это все.

Жду отзывов по теме. Желательно с решенной задачей ослабления действия спреда. Может какая контора и предоставляет дилинг со спредом 0,5 или 0,1 пункта для минилота евро/доллара. Почему бы и нет? Ну или хотя бы стандартную месячную абонентскую плату за ведение сделок купли-продажи. (:) хых. Форекс. Махнул рукой)